Le mot religion retrouve dans La Petite Paroisse son sens étymologique : créer du lien. Daudet tente de remédier aux maux du monde moderne et à la crise du couple en prônant une morale du pardon et de la pitié ; il prêche une religion sans transcendance, un moderne évangile qui peut devenir l’objet de son indulgente dérision. Le message du roman reste ambigu ; ça n’est pas la religion mais un fantasme de meurtre qui réconcilie finalement le couple déchiré de La Petite Paroisse.