Selon la légende, le monde de Loliland a été créé par la Grande Licorne Rose Invisible. Dans sa grande bonté, elle a recueilli toutes les créatures oppressées ou en voie de disparition dans les autres mondes et leur a donné un refuge à Loliland. Penny comprend que sa corne a fait d'elle une créature à part dans son monde et que la GLRI l'a "sauvée" en l'emmenant ici. Avec ses compagnons Uno et Kurb, elle part pour le temple originel, bien décidée à demander à la GLRI de la ramener chez elle.